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這幾年觀察的結果，只要遇到大多頭，程式交易者就會出來曬對帳單，不管是bbs,FB,LINE群，到處都是對帳單，說自己賺很多，或是寫一堆心得文。 ... <看更多>
c哥的程式交易ptt 在 Re: [請益] 程式交易，90%的程式都輸錢??? - 看板Stock 的推薦與評價
※ 引述《AK47shoot (AK47)》之銘言：
: 大家好，程式交易這幾年非常風行，一堆講座,課程，也有人賣策略或是租策略，
: 主要商品是期貨，但其他像是匯率,股票也都有人做。
: 本人接觸半年，有跟一些做程式交易的人聊天，
: 有聽高手說:實單交易半年，90%的程式都是賠錢的。
: 一般人操作，90%賠錢很正常，
: 但程式交易有資料分析的優勢，下單速度快，不會有人為的情緒.......
: 即使如此，實單交易竟然跟一般散戶一樣，有90%是賠錢的 ???
這個問題要解釋起來非常簡單~
首先我們要理解 市場上永遠都有兩股相對的力量在對作
有人作多 就有人作空
有人靠盤整賺錢 就有人靠趨勢賺錢
不管何種程式交易策略一定都是依靠``某一股力量``作為主要獲利來源的
而與之呈現對立面的力量占優時 就可能會開始賠錢
所以正常的獲利曲線一定如下圖
c2
/\
/\ c1/ \
/\ / \ / \
/ \/ \/ d
/ b
a
也就是所有程式交易信徒都會講的大道理 ``堅持作 長期一定會獲利``
但是這個``長期``到底是多長???? 沒人知道...
(a-->d也是獲利狀態...)
有良心一點的信徒 頂多就是再跟你講
統計出來最大回落是多少之類的大賺小賠控制風險的概念...
而一般的程式交易初學者統計完數據 假如有兩隻不同程式
其中一隻顯示目前回測損益在上圖b的位置
另一隻目前回測損益在上圖c1-c2的位置
請問``在當下``哪一隻程式會比較受到青睞呢????
當然是後者...
所以興高采烈的all in以後
就會發現原來事情不是憨人想的那麼簡單 XDDDD
也就是原波講的90%都賠錢的狀態(上圖c1-->d或c2-->d的結果)
而經過過度最佳化的程式 因為它把獲利曲線拉得太直了(a-->b)
所以就變成下圖這樣
b c (劇本1)
^^^^^^^^^^^^
^/ \
/ \
^/ \
/ d (劇本2)
a
幾乎沒有回落的狀態不代表未來不會回落
而結果有2種可能
劇本1.如果程式是依靠極小的賺賠在累積獲利 獲利曲線的斜率不高
那就有可能未來會出現獲利高原期 很長時間內都不賺不賠
劇本2.如果程式是因為之前的走勢很適合某種策略 而產生連續的爆發型獲利成長
所以獲利曲線的斜率很高 那就有可能未來短期內會出現極大的回落
所以簡單來說
投入資金前 除了先評估一隻程式``長期``能不能賺跟所謂的風險程度
(這方面的文章太多了... 請自行搜尋 無須我在這裡廢話連篇)
最重要的就是...
它``現在``賠完沒???? XDDDDD (或是已經賺多少賺多久了????)
所以建議原波可以趕快去搜集你那些朋友的賠錢程式了
賠越大賠越久就有可能存在未來獲利會大爆發的程式
這就跟打柏青哥一樣
不是不會開777 只是開777的時間還沒到而已
等小鋼珠投入到一定程度就會開了...
開司跟魔沼纏鬥的漫畫看過沒????
人性其實很可笑
如果程式持有者覺得未來會賺錢
保證打死都不願意公開程式細節 至少不是免費講
但如果覺得未來不會賺錢
反而就很容易大方的免費公開程式細節
(其實主要只是想訴訴苦 說說自己多倒楣 程式交易多騙肖ㄟ)
所以根本不用花錢買或租什麼程式
只需要問持有者賠錢的程式是怎麼作的就好了 <--賠錢還想賣我????
問久了遲早會發現寶~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 115.43.14.253 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1569164728.A.57B.html
那種狀況不在討論之列喔
一開始跑回測的時候就應該要把手續費+稅+滑價的比重
調高到比正常狀況要高一點的狀態了
不然跑出來的結果 只是淪為自己騙自己而已
我對程式交易也是略懂略懂 科科...
哀啊 用多種程式混在一起作的結果
最後就是獲利曲線會變平緩啊
因為總資金量需求會變大 而且有的程式賺 有的程式就會賠
這招看起來還不錯的地方 只有如下圖所示
它可能可以把總損益回落的最大範圍(b1-->b2)
控制在一個人人都可以接受的程度
c
b1 /
/\/\/\/\/
/ b2
a
這種想法看似美好
但在某種程度上也是需要付出額外成本的
至少管理成本少不了 XDDDD
管1隻程式都管不好了 還想管100隻程式一起跑????
※ 編輯: UltraSeven (115.43.14.253 臺灣), 09/22/2019 23:48:23
那是我60歲以後才要幹的事情~
歡迎跟我對作!!!!
※ 編輯: UltraSeven (115.43.14.253 臺灣), 09/22/2019 23:58:45
腰斬通常是一個重要訊號
給你作參考~ ^^
※ 編輯: UltraSeven (115.43.14.253 臺灣), 09/23/2019 00:25:52
其實不用講回測多久有參考加值啦~
以道瓊指數舉例就好了
如果我的程式策略就是``所有時間點``都可以進場作多
道瓊指數已經有100年以上的歷史了 現在處於歷史最高點
請問我就穩贏嗎??? 答案是NO...
如果我進場點不對
我應該在1974 1987 2002 或是2008年就已經被抬出去了...
※ 編輯: UltraSeven (115.43.14.253 臺灣), 09/23/2019 00:42:23
我想跟大家講的主要想法是
你講的那個所謂``考驗`` 可以留給其他人去作
等他們扛不住了再去考慮接手 離勝利其實就不遠了
這是一種死道友不死貧道的概念 XDDDD
而且這種程式根本不用花錢買
在那個當下 原來的持有者會很樂意免費轉讓
只要你願意聽他講 他是怎麼怎麼倒楣 怎麼怎麼不幸之類的...
ps.突破策略型的程式 只要不蕭貪不瞎搞一些有的沒的調整 正正常常的作
說真的 我還真沒看過長期不賺錢的
所以只有存在``長期``到底是多長的問題而已
※ 編輯: UltraSeven (115.43.14.253 臺灣), 09/23/2019 00:55:09
那就是1/2-->1/4-->1/8-->1/16啊 XDDDD
※ 編輯: UltraSeven (115.43.14.253 臺灣), 09/23/2019 01:45:35
我師父授業前 開宗明義就跟我講過了
程式交易賺的是``人性`` XDDDD
這句話 無價!!!!
※ 編輯: UltraSeven (115.43.14.253 臺灣), 09/23/2019 02:09:27
技術分析的核心原理就是認為歷史會不斷重演啊 XDDDD
而導致此一結果的原因 正是``人性不變``
如果否認這點 理論上就不可能得出程式交易可以``長期``獲利的結論
所以一開始就等於要先問自己信不信``人性不變``
信跟不信都是個人選擇而已~
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