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Filtering(過濾法)是程式交易中一個常用又兼效用顯著的優化方法,今次 #我要做程式交易,Eva 會以 #Multicharts 內置的 #MovingAverage 作為示範,透過簡單的過濾,便成功提升勝率差不多三分之一,交易次數更降低接近一半。想了解更多 Filtering 的使用方法請留言,或到我們的分享會和 Eva 交流。
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python股票程式 在 [討論] 團報《用Python 打造你的AI 股票交易引擎》 - 看板Soft_Job 的推薦與評價
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老實說真得不推, 我花了很多時間自幹, 心得是這樣的:
1. 想省事就要乖乖租 Multichart 不然功能不齊全的軟體反而會製造風險
2. 想要自由度就只能接群益或永豐的 API, 因為這兩家有提供報價, 其他家都只提供下單
3. 要高頻交易的話, 就要乖乖搞專線, 沒有夠好的基建真得不能想太多
4. 台灣是淺碟市場, 用 AI 交易很容易死在籌碼面, 除非 AI 能夠連籌碼面都算進去
自幹的東西在這裡, 用的是群益 API, 提供了範例程式, 也包成 PyPi 套件
https://github.com/tacosync/skcom
範例有抓日線, 抓 ticks, Telegram 機器人
這個東西我搞了好幾個月, 很難讓人相信一堂 3K 的課可以馬上就上手
另外如果有人想弄證交所和櫃買的資料
不用忙了, 爬蟲我都寫完了, 而且有提供 SQLite 檔案
需要的人可以每天抓一次
https://tacosync.com/archive/
有更新資訊都會在 FB 社團 Fintech.py 分享
如果要開課教怎麼 fork 回去自己玩
share 一下場地費我就願意教了
謝謝大家
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世界越快 心則慢
網路越慢 心則快
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