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中秋假期之前，台股可以說出現戲劇化的跳水... 戲劇化來自於最後一盤爆量下跌109點！
最後一盤跳水的殺盤重心，以權值股為主，光台積電就跳水8元，貢獻大盤跌點68點。為何出現殺盤，難道是外資所為? 或是逆價差套利單影響？
投資人要提高警覺但也不需要過度的恐慌，今日的最後一盤下殺並非外資所為而是…...
#玩股摸金
#全文連結請見留言
觀察今日外資買超排行，同樣以權值股與人氣股居多~ 例如聯電、鴻海、國泰金、中信金、華邦電、長榮、陽明、萬海、長榮航！
因此外資逆價差套利手法，也提供你參考！
原則上大盤走包覆線，區間震盪一段時間，這點看法不變，台積電的年線保衛戰，今日也同樣跳空大漲，較為可惜的是5均未收上！
台積電以守勢為主！至於加權指數若想要加速突破包覆區間... 重要焦點在人氣股，也就是航運族群能否持續表態！
#玩股摸金
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大盤周五跳空開高走高再留多方缺口！外資買超187億，其中有部分資金是逆價差套利單提前解鎖？大盤站上所有均線向萬七逼近！下周能夠順勢收復萬七？ 關鍵重點在台積電與聯發科？
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0:00●前言
今天要介紹的是時間價差
也被稱為水平價差
這名字其實也蠻有趣的
在之前我們曾經介紹過垂直價差
垂直價差是一買一賣做在同個契約裡面，但是做不同的履約價
那水平價差呢？
就是一買一賣做相同的履約價，但是做不同的契約(近月遠月)
所以一個叫垂直一個叫水平
1:11●買進時間價差(賣近月，買遠月)
使用時機
預期指數盤整，近月結算漲跌不大
優點
1.比起賣出跨式，這樣的做法保證金需求比較小
2.知道最大風險
缺點
1.遠月契約的成交量不大，可能會有流動性問題
2.如果遇到價格大幅度偏離，缺點1的問題會更嚴重(但這個問題在這邊還好，因為你是買遠月，但在下面的賣出時間價差，這個問題會有危險)
3.這個策略因為是跨合約，所以正價差逆價差的變化也會有影響，但逆價差是否會轉正，或正價差是否會轉逆，這不太是一個能夠預期的問題，所以這個策略的困難度也比其他策略高
9:44●賣出時間價差(買近月，賣遠月)
使用時機
預期市場小漲小跌
優點
我覺得這個策略弊大於利
缺點
1.比起買進跨式，這樣的做法需要的資金較高，期交所規定這種買近月賣遠月的做法，保證金計算是單一部位方式計算，所以等於是收取裸賣一口遠月選擇權的保證金，後面我會帶大家看一次保證金的計算
2.在前面有提到，會有流動性風險，遠月契約的成交量原本就比較低了，再加上如果行情大幅上漲或下跌，雖然你的帳面獲利目前是賺錢的，但是近月契約接下來要結算了，如果近月是獲利遠月是虧損，也就代表著為了這口虧損的遠月契約，你的帳戶內需要大量的保證金，雖然近月契約結算也是帶來大量的獲利，但這等同於你的獲利不能出金，因為如果接下來行情發展對你不利，你的錢如果不夠你的部位就會被強制斷頭
3.為了避免上述事情發生，所以會在近月契約結算之前先平倉，但還是同樣的問題，如果已經大幅上漲或下跌，你若是想要平倉你的部位，會因為流動性的關係而平倉在爛價格
其實上述講的問題，是要在很極端的情況下才會發生
大部分的時間其實不太會遇到，但如果遇到了怎麼辦，所以還是要小心啦
不過這其實也不是沒有解決方法
近月契約如果結算了
就在遠月契約這邊去做一個買方部位，讓他去合成變垂直價差
這樣風險就會鎖起來了
但這樣搞來搞去真的很麻煩，我寧可用別的策略來處理同樣的情況
16:43●注意事項
買進時間價差的保證金計算
1.收取10%大台的保證金
2.兩個部位的權利金差額x契約乘數(50元)x2
3.1或2看哪個金額高，高的那個就是你需要繳交的保證金
賣出時間價差的保證金計算
1.收取賣出部位的保證金
這兩者之所以會有差別，是因為遠月的天數大於近月，所以遠月可以cover近月的風險
買進時間價差是買遠賣近，因此賣近月的風險會被買遠月cover
很久以前甚至是不用保證金，不過後來期交所還是改成收保證金
畢竟這個市場白目太多
而賣出時間價差是買近賣遠，賣遠月沒辦法被買近月cover(都先結算掉了是要怎麼cover)
所以直接把賣遠月當作是單一部位向你收取保證金
買權或賣權做是有差的
雖然不論是用買權做還是賣權做
只要你是買近賣遠就是同樣的效果，或者買遠賣近也是
但損益卻是有所不同的
這個原因在以前也有提過，這邊在跟大家複習一下
主要的話就是你要把買權跟賣權想像成是不同市場
即使他們都是選擇權，但各自有各自的報價
更何況現在這個策略是不同的月份契約
也因此大家在做之前要記得先比較看看
用買權做比較有利還是賣權做比較有利喔
29:47●總結
這個策略的難度真的比較高，不適合散戶去操作
這個策略要考量到的因素其實蠻多的
要考慮正逆價差的問題
還要思考目前市場波動對於兩個不同契約的影響
以及履約價的選擇
它的難度其實比其他策略都來的高，而好處卻也沒有好到哪去
不過你若是有在用程式去抓目前市場上哪邊被高估哪邊被低估
也許你會有機會剛好去做到這樣的策略
例如可能近月契約的權利金被高估，而遠月契約的權利金被低估
那就會變成是賣近買遠的情況，反之亦然
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《期貨雷達站》自4月1日在本基金會YouTube頻道播出(https://www.youtube.com/channel/UC0-lHW0tzmmN2rjvgyghY6g/playlists)，同步在風傳媒YouTube頻道放送(https://www.youtube.com/channel/UCwWXGnvVmi-6Sfx2wf8S8tQ)。歡迎對金融交易有興趣的朋友們關注，持續觀看！
00:00 開始
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08:03 外資OI值轉空台股卻漲翻天？籌碼面恐失真？
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10:21 台指期貨全球唯一 三大法人買賣超資訊全揭露！
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17:15 結束
《精彩回顧》
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用正逆價差判讀後市 成為期貨常勝軍！ft.合法期貨專家 許庭禎｜期貨雷達站#5
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01:16 何謂正逆價差？影響期貨價差的因素有那些？
02:21 靠正逆價差預判後市訊號？專家:非唯一指標
03:09 用正逆價差判斷台股後市？掌握變化成常勝軍！
04:11 當價差出現較為極端數值時 行情反轉性升高！
04:15 點數蒸發 法人避險 除權息旺季逆價差易擴大！
05:12 期貨越接近結算日 近月正逆價差較無參考性！
05:34 期貨到期結算特性 結算日前三天轉倉動能大！
06:51 如何判斷期貨多空走勢 對比近遠月期貨價差！
07:27 遇正逆價差極端數值要小心 後市反轉機率大增！
08:06 專家教你看趨勢！未平倉量搭配正逆價差更穩妥！
11:15 到期結算價格趨於一致 利用正逆價差進行套利！
12:04 正逆價差搭配0050ETF 利用到期特性套取價差！
13:15 期貨老司機善用價差套利 留意這3點降低風險！
15:56 結束
《精彩回顧》
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不想在期貨交易市場翻車，保證金控管2大秘訣要知道！｜期貨雷達站#1
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股票、期貨本質差異大 期貨專家上陣說分明｜期貨雷達站#3
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期貨價差意思在PTT/mobile01評價與討論, 提供逆價差套利、期貨價差圖、正逆價差查詢就來台灣景點資訊集合站，有最完整期貨價差意思體驗分享訊息. ... <看更多>
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逆價差套利 在 [請益] 逆價差300點？！ - 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
今天4月台指期收盤逆價差300點？！
這代表什麼意思？
接下來大盤走勢如何？
逆價差高達300點
可以買進期貨、放空0050來套利嗎？
ps.果然是今天收盤結算，我留倉的選擇權11500put被結算掉了（我當賣方莊家）
哈哈，爽！
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.69.64.8 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1584510575.A.847.html
※ 編輯: wayward (219.69.64.8 臺灣), 03/18/2020 14:04:13
※ 編輯: wayward (219.69.64.8 臺灣), 03/18/2020 14:06:14
※ 編輯: wayward (219.69.64.8 臺灣), 03/18/2020 14:08:45
※ 編輯: wayward (219.69.64.8 臺灣), 03/18/2020 14:13:07
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