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今天出門感受到颱風的威力
大家明天有上班的出門要小心唷🥺
最新數據顯示，美國上週初領失業金人數自低點回升，申請數近 42 萬人，續領失業金也回升至 323.6 萬人，意外高於預期和前值。
然而，對 Delta 變種病毒的擔憂，本週稍早一度引發股市暴跌，資金大量湧入債市避險，將殖利率壓至 2 月以來最低。
在關注疫情同時，市場仍將重點放在企業財報表現。
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主持人：阮慕驊
主題：Delta會衝擊Q4台股？
節目時間：週一至週五 5:00pm-7:00pm
本集播出日期：2021.09.08
阮慕驊新書《錢要投資 賺到退休 賺到自由健康》📚 https://bit.ly/338oFJL
#財經觀點 #週選擇權結算
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0:00前言
各位知道其實選擇權也可以合成期貨嗎
而且概念十分簡單易懂
0:15買進組合式期貨
使用時機：
看多指數時(與做多小台的動機一樣)
但比較常遇到的情況是拿來做收尾
組合方法：
做多小台 = 買進買權 + 賣出賣權
要注意，選擇權一點50，跟小台一樣
而大台是一點200
2:18賣出組合式期貨
使用時機：
看空指數時(與做空小台的動機一樣)
但比較常遇到的情況是拿來做收尾
組合方法：
做空小台 = 買進賣權 + 賣出買權
3:24情境模擬
因上漲買進買權，行情也真的往上衝了一段之後：
預期接下來要進入盤整，為了抵銷掉時間價值流逝，所以做賣方
若買進買權+賣出賣權，會組合成小台多單
這樣的好處，如果接下來漲勢停下，不會獲利回吐
因為買進買權損失的時間價值，在賣出賣權這邊會補回來
也就是說，你仍能保有看多的權利，又不會受到時間價值的侵蝕
複習一下:
若買進買權+賣出買權，會組合成看多價差或看空價差
組合方法：
做多小台 = 買進買權 + 賣出賣權
逆向思考，先是做了一口小台多單之後：
接下來星期六有重要資訊要公布(例如利率)，避免出意外所以買進賣權保護
組合方法：
做多小台 = 買進買權 + 賣出賣權
買進賣權 = + 買進賣權
-------------------------------------------
做多小台 + 買進賣權 = 買進買權
知道這樣的公式之後
如果以後你的部位有需要做什麼調整
大概心裡也會有個底知道自己的部位大概是長怎樣
10:07你有概念了!
請大家自己實際開軟體動手組一次看看
舉例來說
小明做了雙賣，想要用一口小台空單避險
那麼他的整體部位會是甚麼呢？
雙賣 = SP + SC
小台空單 = BP + SC
-------------------------------
雙賣 + 小台空單 = 2SC
那今天是先簡單介紹這些概念
其實我們都還沒有把履約價加進來討論
例如我的合成期貨如果做在同個履約價是長得像小台
那如果我做不同履約價，會長怎樣？
而這樣的策略也有他們的名詞
叫做逆轉與轉換
不過我覺得這些名詞的東西，不是那麼重要啦
總之他們都是性質接近的東西
13:05總結
一般情況下，其實不太會沒事去用選擇權合成期貨
畢竟想做期貨就直接下單做期貨就好了嘛
因此他比較常會用到的情境是拿來做收尾
另外也有一種情況會用到
就是如果有套利空間的話
但是這種情況通常不常發生
可能會發生的情況大概是突然的快市，使兩邊市場價格出現落差
另外一種就是交易量不大，因流動性的關係導致價格出現落差
但就算上述條件發生，還要考量到你自身的條件:
1.你的手續費是否夠低
2.你的電腦設備與網路是否夠好
3.需要寫程式去抓這種機會，不太可能用人工手動的方式去找套利機會
說完以上條件，你會發現
符合這種條件的就是券商
這也是為什麼券商可以當造市者的原因之一
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音樂:
► Music Credit: LAKEY INSPIRED
Track Name: "Days Like These"
Music By: LAKEY INSPIRED @ https://soundcloud.com/lakeyinspired
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選擇權delta避險 在 [問題] 問一個選擇權delta neutral的問題- 看板Option 的推薦與評價
小的是選擇權的新手
有一個關於delta neutral的疑問一直很疑惑
想來這邊高手如雲的OP版請教一下:
假設目前隱含波動率是17%
如果sell call並做多期貨( 或sell put 做空期貨)
並每日調整保持delta neutral
而到到期日實際指數波動度為14%(年化)的話
這樣是否會獲利呢?(先不考慮避險的手續費成本)
如果會獲利是因為選擇權的時間價值耗損
還是因為選擇權溢價出售(17% vs 實際波動14%)?
感謝板上高手解答!
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1413968673.A.92C.html
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