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選擇權delta公式 在 OP凱文 Youtube 的最讚貼文

OP凱文 By OP凱文

2021-08-12 17:00:22 有 1,715 人看過 有 38 人喜歡
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OP凱文

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選擇權delta公式 在 OP凱文 Youtube 的最佳解答

OP凱文 By OP凱文

2021-07-18 18:26:17 有 662 人看過 有 27 人喜歡
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0:00前言
各位知道其實選擇權也可以合成期貨嗎
而且概念十分簡單易懂

0:15買進組合式期貨
使用時機：
看多指數時(與做多小台的動機一樣)
但比較常遇到的情況是拿來做收尾
組合方法：
做多小台 = 買進買權 + 賣出賣權
要注意，選擇權一點50，跟小台一樣
而大台是一點200

2:18賣出組合式期貨
使用時機：
看空指數時(與做空小台的動機一樣)
但比較常遇到的情況是拿來做收尾
組合方法：
做空小台 = 買進賣權 + 賣出買權

3:24情境模擬
因上漲買進買權，行情也真的往上衝了一段之後：
預期接下來要進入盤整，為了抵銷掉時間價值流逝，所以做賣方
若買進買權+賣出賣權，會組合成小台多單
這樣的好處，如果接下來漲勢停下，不會獲利回吐
因為買進買權損失的時間價值，在賣出賣權這邊會補回來
也就是說，你仍能保有看多的權利，又不會受到時間價值的侵蝕

複習一下:
若買進買權+賣出買權，會組合成看多價差或看空價差

組合方法：
做多小台 = 買進買權 + 賣出賣權

逆向思考，先是做了一口小台多單之後：
接下來星期六有重要資訊要公布(例如利率)，避免出意外所以買進賣權保護
組合方法：

做多小台 = 買進買權 + 賣出賣權
買進賣權 = + 買進賣權
-------------------------------------------
做多小台 + 買進賣權 = 買進買權

知道這樣的公式之後
如果以後你的部位有需要做什麼調整
大概心裡也會有個底知道自己的部位大概是長怎樣

10:07你有概念了!
請大家自己實際開軟體動手組一次看看
舉例來說
小明做了雙賣，想要用一口小台空單避險
那麼他的整體部位會是甚麼呢？

雙賣 = SP + SC
小台空單 = BP + SC
-------------------------------
雙賣 + 小台空單 = 2SC

那今天是先簡單介紹這些概念
其實我們都還沒有把履約價加進來討論
例如我的合成期貨如果做在同個履約價是長得像小台
那如果我做不同履約價，會長怎樣？
而這樣的策略也有他們的名詞
叫做逆轉與轉換
不過我覺得這些名詞的東西，不是那麼重要啦
總之他們都是性質接近的東西

13:05總結
一般情況下，其實不太會沒事去用選擇權合成期貨
畢竟想做期貨就直接下單做期貨就好了嘛
因此他比較常會用到的情境是拿來做收尾

另外也有一種情況會用到
就是如果有套利空間的話
但是這種情況通常不常發生
可能會發生的情況大概是突然的快市，使兩邊市場價格出現落差
另外一種就是交易量不大，因流動性的關係導致價格出現落差
但就算上述條件發生，還要考量到你自身的條件:

1.你的手續費是否夠低
2.你的電腦設備與網路是否夠好
3.需要寫程式去抓這種機會，不太可能用人工手動的方式去找套利機會

說完以上條件，你會發現
符合這種條件的就是券商
這也是為什麼券商可以當造市者的原因之一



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社群媒體上有些相關的討論：

選擇權delta公式 在 Re: [問題] 問一個選擇權delta neutral的問題- 看板Option 的推薦與評價


作者sesee (小七)
看板Option
標題Re: [問題] 問一個選擇權delta neutral的問題
時間Tue Oct 28 00:27:53 2014


推文裡有版友提到細分vega、theta、gamma帶來的損益是沒有意義的
小魯做過一段時間的delta neutral部位(大多做-C+F)，提供一點想法


影響選擇權價格的因子我們可粗分三大類：「時間」「波動率」「標的物價格變動」
選擇權是非線性商品，delta雖然neutral了
但還是會因為其他因子而使得部位產生其他損益
以-C+F的部位而言
1. theta絕對是站在對部位有利的地方
2. 其他條件不變下，波動率上漲部位受傷、下跌則部位獲利
3. 標的物價格變動雖然delta部分兩隻腳相抵，但會有gamma風險跑出來


如are2在回文裡所說，gamma是最麻煩的一塊
得動態調整最主要就是因為有gamma風險
調整的方式很多：by時間、by價格變動、by時間+價格變動
或是有些學者提出的避險帶計算方式，依據K、gamma變因不同，影響調整的容忍度
(公式方面的話有興趣可自行google，我用過一段時間，但個人不愛)
動態調整的方法，何時調? 該怎麼調? 是影響損益的重大關鍵之一
個人認為長期下來不同方法影響的是帶來不同的損益分配
當然，怎麼樣的損益分配你能接受或喜愛，就是個人問題了
我到後期有點變成自己調爽的，情境分析下的損失自己能接受就沒管太多
(其實根本是偷懶、想擺爛這樣的操作部位 XD)


回到我想說的部份
區分vega、theta、gamma所帶來的損益重要嗎? 我覺得很重要
以-C+F的部位來說
例如已經獲利了20%原部位的權利金
如果獲利幾乎都是vega所帶來的
且認為接下來波動率再下滑的機率不高，或可以確定的是再下滑帶來的vega也降低了
繼續持有部位冒著gamma風險也上升了，此時我會偏好減碼或找時點出場
又假使這20%的獲利約相當於10天的theta值
等於抱著這部位10天的期間，標的指數和波動率幾乎沒變動
繼續再抱著部位，指數和波動率持續死魚的機率高嗎? 潛在風險是不是上升了?
-->分析損益從哪個部份產生，絕對是會影響後續部位調整的



delta neutral的部位可以討論的細節還有很多
包括何時進場、履約價的選擇、調整的技巧、做近月還是遠月、
移動序列的時機、如何加碼、如何減碼收尾
什麼情況下用什麼部位調整(用期指、用put、分散序列、加架買腳...等)
有興趣可以將每檔序列的vega、theta換算一下
計算以現在的vega來看，IV變動1%影響op權利金幾點、等於期指變動幾點
以現在的theta而言、每過一天影響op權利金幾點、等於期指變動幾點
計算出來後，相信很多問題都會有一些自己的答案
原PO如果有認識權證交易員，對方對這一塊應該是更為熟稔，亦可向其請教
沒提到的部分就交給版上高手們跟大家分享，小魯就不多野人獻曝了
也期待有高手在相關交易眉角上給點指點 @@


--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.214.27.150
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1414427275.A.FAB.html
推 kanx: 如果你喜歡唸書的話, 建議你念一下Dynamic Hedging 這本 10/28 00:34
推 kanx: 對於喜歡做Option trading 很有幫助, 尤其你的部位不是單純 10/28 00:35
推 kanx: 的賭方向的時候. 10/28 00:36
謝啦版大! ^^
→ dreambreaken: 看的懂就不是做OP了拉 10/28 00:36
→ schula: 以前算的要死要活的選擇權定價，寫出理論的很猛 10/28 00:42
※ 編輯: sesee (122.146.5.33), 10/28/2014 08:26:59
推 wolfspring: 強！ 10/28 09:31
推 cobrasgo: 這東西我也是一知半解XD 10/28 09:32
推 wolfspring: 我承認我也不懂希臘文 @@ 以前聽人家講做 Greeks 還 10/28 10:08
→ wolfspring: 以為是在交易希臘債券....... XDDDDDD 10/28 10:08
推 mecca: 研究透徹的確可能比較會賺 不過不管這些參數的也是有人賺到 10/28 10:15
→ mecca: 下下叫--EX 魯熊 10/28 10:15
推 flkjsi: view還是最重要的 包括對delta的view 對vol的view 10/28 12:39
推 flkjsi: 因為你不是訂價者 無法像券商發行權證一樣訂一個偏高的vol 10/28 12:44
推 flkjsi: 在op市場的fair vol之下要賺錢 你的gamma調整就得贏過市場 10/28 12:51
→ flkjsi: 像今天大漲1.8% gamma出來了你該怎麼因應這才是交易的精隨 10/28 12:54
今天這種一路漲上來還有機會做動作調整的盤其實不太容易受傷
適時移動序列都還有單日不受傷或獲利的機會
不怕收盤+150，只怕一開盤就+150 @@
→ flkjsi: 如果是權證交易員 不用腦袋思考就可以直接hedge掉 因為 10/28 12:55
→ flkjsi: 他的避險損失可以用vega cover,因為賣的vol比市場波動高 10/28 12:56
※ 編輯: sesee (122.146.57.128), 10/28/2014 14:00:20
推 flkjsi: 如果調delta neutral都跟盤跟得緊緊的 那麼是很難賺到錢的 10/29 08:53
→ sesee: 嗯 調整的方式各有所長~ 唯一確定的是太臣又不洽當 XD 10/29 12:28
推 dodo222kimo: 推推 10/29 13:31






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#51. 漲跌幅限制對BS 選擇權評價模型之影響

Delta 變動的敏感度，Delta 為股價變動之敏感. 度，而這五大避險參數也可稱敏感度分析，並. 且進行模擬分析來了解考慮漲跌幅限制之後. 的模型是否有符合歐式選擇權的基本 ...

#52. 布萊克-休斯模型- 維基百科

此模型的應用是透過買賣價格過高或是過低的選擇權，並同時與持有的資產避險，來消除可能潛在的風險，並因此而套利。此方法也被稱為「動態Delta中性」。此公式問世後帶來了 ...

#53. 109 年第2 次期貨交易分析人員資格測驗試題

... 選擇權投資組合成為Gamma 中立，但不是Delta 中. 立。試問透過下列何種步驟後 ... 權評價公式，若股票甲的近月份價平買權價格為5，則股票乙的近月份價平買權價格最接近 ...

#54. 學會選擇權希臘字母才能輕鬆管控風險- 斜槓投資達人

分享交易選擇權最重要的希臘字母(delta、gamma、theta和vega)，讓你知道如何分析並管控選擇權交易的風險。

#55. 陸、市場風險

依據Black－Scholes定價公式，該賣出買權部位目前Delta值為-0.721，Gamma值為-0.0034，Vega值為-1.68（表示波動率增加1%，則選擇權價值增加1.68，故該部位之價值會減少1.68 ...

#56. 109 年第2 次期貨交易分析人員資格測驗試題

Delta 是衡量標的股票價格變動對選擇權價格的影響. Ⅲ.Gamma 是衡量標的股票價格 ... 假設買賣權平價公式成立，若標的資產價格為40 元，無風險利率為3.5%（e. -0.035.

#57. 交易策略的績效衡量說明

Delta 值（δ），又稱對沖值：是衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度。 用公式表示：Delta=期權價格變化／現貨價格變化 故Delta 可用於評估試算以期貨、選擇權做避險 ...

#58. 結算會員風險衡量與管理

由此公式可看出，傳統的變異數分析法無法衡量選擇權. 部位的風險，而必須輔以常態一 ... 且也考慮到了選擇權之Delta 與Gamma 之影響，但仍然忽略了標的. 變數之互變異數之 ...

#59. 風險參數之實務操作-Understanding & Trading Greeks

總體來說Greeks清楚的描述了選擇權價格變動的三大面向。就其重要性及關聯性而言，多空部位的判斷主要反應於Delta值的大小及正負方向，而對Delta的穩定度便 ...

#60. Python - 繪製選擇權的風險曲面(Risk Profile)

delta () opt_type = 'Delta' elif greeks.upper ... 而後方參數的部分實際上也可以使用**param 傳遞字典(dict) 型態的變數，將選擇權評價公式中的參數存放在字典中即可。

#61. 什麼是選擇權( 權證) 的「Delta」？ - 陳金瑩-凱旋投資術- 痞客邦

又該買幾張呢？ 很簡單！只要牢記這個公式：. 權證應買幾張= [ 想持有的現股 ...

#62. 權證與選擇權波動率定義調整.

【變動內容】. ○ BS 公式中的歷史波動率數值.，由原本的260 天值，改成20 天計算 ... 權證類型認購(C) 歐式Delta. 0.0094. 權證類型. 認購(C) 歐式60 天歷史波動率. 21.30 ...

#63. Mechanics of Options Markets Chapter 8 8.1 選擇權的種類 ...

Delta 的理论定义为期权价格相对于标的股票价格变化的敏感度。通俗的讲就是当. 所謂Delta，是用以衡量選擇權標的資產變動時， 選擇權價格改變的百分比，也 ...

#64. 選擇權交易: 使用Python語言| 誠品線上

... Delta值與其他影響因子第5章Gamma 5.1 Gamma值的意義5.2 long Gamma與short Gamma ... 公式的意義。 第II篇是避險參數的介紹，其可包括第4∼6章。換言之，第4章介紹第一 ...

#65. 選擇權如何控管風險？/賈乞敗-Greeks希蠟字母 - 法意PHIGROUP

用來衡量期貨價格的變動風險。期貨變動1點時，選擇權會變動多少。以價平7400（履約價等於市價）的選擇權為例，Delta 值 ...

#66. 台指選擇權套利與效率性之研究The ...

B-S 模型主張，若把公式2-5 的左邊與右. 邊當作兩個投資組合，依照「無風險訂價原. 則」，可使投資組合在短時間內達到無風險的狀. 態。即賣出一單位買權，買入delta(delta ...

#67. 選擇權delta gamma的問題包括PTT、Dcard、Mobile01

而第二篇論文國立臺灣大學經濟學研究所林建甫所指導童于倩的 臺指選擇權交易策略探討–隱含波動率實證分析（2006），提出因為有微笑曲線、選擇權評價公式、 ...

#68. 附表一證券商計算自有資本適足比率風險係數表壹

Gamma值＝選擇權得履約之股權或匯率標的資產價格變動一元時，選擇權Delta值相對應之變動. 額。 ... 證券商除依上述公式計算外，亦可選擇不區分交易對象而一律以14.5%為其風險 ...

#69. 選擇權GREEKS實作(C#)

大部份設計選擇權監視程式的軟體是EXCEL，因為最簡便，直接利用公式和一些 ... Add(new DataColumn("DELTA", typeof(double))); //DELTA dtOI.Columns ...

#70. 臺指選擇權交易策略探討+–+隱含波動率實證分析

微笑曲線 ； 選擇權評價公式 ； 隱含波動率指數選擇權 ； Delta避險 ； Volatility smile ； Black-Scholes model ； Delta neutral ； Option pricing ； TXO. 分享到.

#71. 選擇權敏感度指標 - 期權加油站- 痞客邦

Delta 值也稱為避險比率。 Gamma. Gamma是用來衡量delta的敏感度，當標的物價格變動時，Delta數值變動的 ...

#72. Gram-Charlier GARCH 選擇權演算法的評價與避險績效

部風險中立下的EGARCH與GJR-GARCH模型，以及相對應之考慮高階動差值的選擇權評價演算公式。 ... 法，必須隨著選擇權delta值的改變而調整避險部位以達delta中立，此處每1日與 ...

#73. Page 205 - 匯率衍生性金融商品

) （一）權利金對即期匯率變動的敏感性: Delta 在分析即期匯率變動造成選擇權權利 ... 假設Delta 為0.50 ， 購買1,000 萬歐元的選擇權， 需歐元買權的一個要當升美元元 ...

#74. 淺談選擇權希臘避險值

Delta ：衡量選擇權價格對其標的物價格變動之敏感程度。指為標的資產價格變動一單位，衍生性金融商品的價值變動多少單位。從模型假設觀察市場交易實務，常 ...

#75. 103年第4次期貨交易分析人員資格測驗試題

根據Black-Scholes 公式所得到的隱含波動跟執行價格的關係所繪製的圖形稱之為: (A) ... (D)進行delta 避險時跟一般選擇權比較會方便一些. 20. 每年的四、五月間,選擇權 ...

#76. 期貨與選擇權市場

標的證券價格變動對Delta 值的影響，可以以Gamma 值來衡量，Gamma. Page 22. 21 ... 二項式買權公式的推導：. ～以“股票(Δ單位)+債券(面額B)”複製買權報酬. Time=0. Δ‧S. +.

#77. delta 之我見 - 選擇權搖錢樹_ 舊資料版

為標的資產報酬率標準差(以年為單位)。 由於Black-Scholes 選擇權定價公式相當簡單，因此實務 ...

#78. 111 年- 111-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性 ...

11.11. 一個歐式股票買權的標的股價為$90，履約價為$100，尚有2 個月到期，則此選擇權的Delta 係數最有可能為何？ ... 權價格公式與Put-Call Parity 求得

#79. 期權(選擇權)是什麽？如何交易期權？ - IG

Delta 是衡量期權價格對標的資產走勢敏感程度的一種變量。假設所有其他變量保持不變，則可以使用delta來計算市場變動對期權價值的影響。 Gamma Gamma是delta的 ...

#80. 原物料商品選擇權交易波動率是關鍵

... ，都專門處理、分析或運用選擇權delta ... 價格波動率是衡量選擇權價值相對於根本股票或商品的變動速度。

#81. Chapter 8 外匯選擇權合約

Ans: Delta（δ）是指選擇權市價（權利金）對即期匯率變化的敏感度。買權的Delta介 ... 變動愈敏感，也就是Phi值會愈大。 Vega（ν）是指選擇權市價對即期匯率波動率的 ...

#82. 奇狐社區論壇- 選擇權評價模式。

BS評價模式中的希臘字母,一共有五個，其基本用法如下： Delta： 選擇權標的物價格變動時對權利金的影響。 當標的股價變動一單位，對選擇權價格 ...

#83. 37103 金融中波動率的數學問題

同樣令人驚艷的是, 他在沒有後來發展出的隨機微積分的工具下, 居然推導了類似於現代金融最重要的理論結果： Black-Scholes 的選擇權訂價公式。 ... (Delta), ∂2P/∂x2 ∂ 2 ...

#84. 實務應用_選擇權教室_選擇權_股市中心

Delta. 用來衡量標的資產價格變動時，影響對選擇權價格的敏感程度，舉例而言，若買權Delta為0.75，則當台股指數上漲100點，則該買權的價格將上漲100×0.75=75點。Delta值也 ...

#85. 台指選擇權盤中計算EXCEL

Delta. Gamma. Vega. Theta. 及理論價. 但巿場的價格巿場的隱波，會和歷史隱波有所不同，且巿場隱波會因為預期有大行情或實際有大行情而變化. 所以我們 ...

#86. 選擇權

隱含波動率大，表示追價意願顯著，行情即將有較大的起伏，隱含波動率變小，表示賣方主導成交價格，行情趨淡。 26.Delta：. 當選擇權標的物價格變動時對選擇權 ...

#87. 選擇權風險參數 - 交易自由人的部落格

1. Delta. 代表股價變動一塊錢，對選擇權的價格的貢獻度。 · 2. Gamma. Gamma是股價變動一單位時，Delta值會改變的數量，所以說Gamma值是用來衡量Delta值的 ...

#88. 選擇權買方VS賣方誰先掛？你知道權證就是個股 ... - YouTube

... 公式 # 選擇權 賣方 # 選擇權 策略 # 選擇權 損益. 選擇權 買方VS賣方誰先掛？你 ... 從策略出發，學會 選擇權delta 與時間價值｜認識雙買（下集）. 不預測漲跌 ...

#89. 比特幣倒數型選擇權在隨機波動度下的動態避險

在隨機波動率模型下，我們克服希臘字母在計算上的困難，提供新的希臘字母公式（Delta, Gamma, Vega）。 實證研究結果顯示，在考慮隨機波動率後，能有效 ...

#90. 選擇權如何控管風險？/賈乞敗-Greeks希蠟字母

意思是：期貨變動1點時，Delta會變動多少。例如圖中價平7400的Delta是-50.18%，Gamma是0.00077=0.077%，那麼下跌100點時，7400的Put會 ...

#91. 選擇權交易-關於價差單建倉想法，THETA值的應用想法

按照選擇權定價公式，我們知道一個選擇權有許多因子會影響其價格變化。 1 ... 選擇17700更價內的位置會承受較高的DELTA值，換句話說如果方向看對，可以 ...

#92. 選擇權結算價計算

舉例： 有履約價值參與結算的選擇權，交易稅計算公式=結算價x50x10萬分之2 ... 選擇權每日Delta值. 但如果參與結算的選擇權，稅金計算方式為小台的稅金 ...

#93. 選擇權的希臘字母- 理財板

5. γ (gamma) Delta對資產的微分，或是期權對資產的二階微分。Delta上漲1%，期權變動多少。 megapx. 如果大家想要了解應用時的算法，可以參考 ...

#94. 期权的Delta值什么意思？_叩富网

关于Delta值，可以参考以下三个公式：. 1.选择权Delta加权部位=选择权标的资产市场价值×选择权之Delta值；. 2.选择权Delta加权部位×各标的之市场风险 ...

#95. 選擇權一次該下幾口？有個黃金比例！每次出手都獲利

是我們有一套財務數學的精確公式​可以推估如果〝下了N 口〞 目標收益( 與 ... 選擇權的Delta 永遠在0.5 附近 都寫到這麼清楚了應該有一點懂了厚？ 由於 ...

#96. Re: [問題] 問一個選擇權delta neutral的問題- 看板Option

... delta neutral部位(大多做-C+F)，提供一點想法影響選擇權價格的因子我們可粗分三大類：「時間」「波動率」「標的物價格變動」 選擇權是非線性商品，delta ...

#97. Gamma=Delta”變化率“之敏感度, Delta隨著時間(股價)的 ...

vega衡量的是期权价格的变化与标的资产价格波动率变化之间的关系. --淺談選擇權評價Black-Scholes 公式中希臘字母的應用--- “It is All Greek To Me” ...